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  • 评论:0 点击:49 情绪回暖,IH基差修复 2019年9月17日 20:19

    转回正相关 2019-08-12日起,上证50进一步反弹,基差也与指数保持一致,贴水逐步修复收敛。4%,截止9月16日,在24个交易日内,IH2003即完成了相对上证50指数的2.4%贴水修复,也即获得了2.目前IH2003基差为0.

  • 评论:0 点击:65 政策对商品影响系列:促消费“国20条”将改善部分工业品需求 2019年9月1日 15:01

    政策托底家电行业企稳复苏,将提振有色制品消费   家电、电子产品也是有色制品主要的下游消费端,直接拉动铜20%左右的耗用。10商品策略:   当前,国内有色品显性库存处于历史较低水平。

  • 评论:0 点击:166 负利率政策再入市场视野,但历史实施效果并不理想 2019年8月28日 11:19

    日本和欧元区目前虽未降息,但是考虑到9月份美联储较大的降息预期,日本和欧元区9月份跟进美联储降息概率较大,目前欧元区9月份降息概率已升至88.6%%,日本9月份降息概率为38.在全球的降息潮下,全球负利率债的规模不断增加,目前负利率债规模已逼近17万亿美元,再创历史新高。

  • 评论:0 点击:217 中美互相关税博弈升级,避险类资产短期仍是市场首选 2019年8月28日 11:17

    美债市场近期频频发出预警,美国10年期国债收益率和3个月期国债收益率已倒挂接近3个月,美国10年期和2年期国债收益率盘中也多次出现倒挂。目前美国9月18号降息概率为100%,其中降息50个基点的概率目前也升至33.

  • 评论:0 点击:159 网格交易定价IH基差 2019年8月22日 14:22

    日内基差 下图为8月12日IH1908的日内基差,可以发现IH1908日内基差与上证50全天呈反向关系,并且在临近收盘时,更多的网格交易者进入IH1908建立空头仓位。

  • 评论:0 点击:182 高频做市策略原理介绍 2019年8月20日 16:01

    通过这一些列的挂单方式确保在即时价格出现单边大幅波动时会有大量挂单成交,同时做市商假设能够覆盖短时的价格波动。基于以上的假设和操作Tanmoy Chakraborty和Michael Kearns推导出了做市策略的理论收益为

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